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Dérivés de crédit vanille et exotiques: produits, modèles et gestion des risques
Description Dérivés de crédit vanille et exotiques: produits, modèles et gestion des risques. Un investisseur qui souhaite prendre une position sur du risque de crédit peut acheter une obligation émise par une entreprise privée. Il va alors supporter le risque de crédit, c'est-à-dire le risque de perte lié au défaut de paiement de l'obligation, mais également le risque de variation des taux d'intérêt. Les produits dérivés de crédit vont permettre à l'investisseur de prendre une position acheteuse ou même vendeuse sur le seul risque de crédit sans avoir à supporter un autre risque de marché tel que le risque de taux. Plus généralement, les produits dérivés de crédit permettent le transfert du risque de perte lié au défaut de paiement d'un ou plusieurs émetteurs de dette vers une contrepartie vendeuse de protection qui est alors rémunérée pour supporter ce risque.L'objectif et l'originalité de ce livre sont de présenter dans un format compact :une description précise des dérivés de crédit vanille et exotiques (CDS, FTD, indices de crédit et dérivés, tranches de CDO bespoke) ainsi que leur marché,les modèles d'évaluation des dérivés de crédit et les algorithmes de calibration associés,quelques pistes prometteuses de la recherche la plus récente,une description pratique de la gestion des risques.Sans viser l'exhaustivité, les auteurs ont tenté d'adopter dans ce livre une démarche :pédagogique en décrivant précisément les produits et les marchés, avant de présenter les modèles d'évaluation,progressive en allant du simple vers le complexe,pratique puisque proche du marché.Par exemple, les auteurs présentent le modèle gaussien à un facteur en détail parce qu'il joue dorénavant un rôle comparable au modèle de Black et Scholes pour les options sur actions.Ce livre s'adresse aux étudiants en Master de mathématiques appliquées à la finance, de sciences économiques ou de gestion, ainsi qu'aux étudiants des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il intéressera les chercheurs en finance de marché mais également les praticiens de la banque (front-office, middle-office, département des risques de marché ou de contrepartie).
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Dérivés de crédit vanille et exotiques : Produits, modèles ~ Titre: Dérivés de crédit vanille et exotiques : Produits, modèles et gestion des risques Auteur(s): Jérôme Brun et Yann Braouezec Editeur: La Revue Banque Année d'édition: 2007 Etat: Occasion - Bon ISBN : 9782863254653 Commentaire: Ancien livre de bibliothèque. Edition 2007. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de ce livre à des organisations caritatives. Chez Ammareal nous .
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Instruments dérivés de crédit - Rameau - Ressources de la ~ Livres (13) . (2010) Structured finance (2009) Dérivés de crédit vanille et exotiques (2007) Les produits dérivés de crédit (2004) . Les produits dérivés de crédit (2004) Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques (2003) Dérivés de crédit (2003)
Les dérivés de crédit: définition, utilisation, exemples ~ Un dérivé de crédit est un produit dérivé dont le sous-jacent est un actif de type crédit, c'est-à-dire une créance ou un titre représentatif d'une créance (obligation). Le but du dérivé de crédit est de transférer les risques (et tout ou partie des revenus !) relatifs au crédit, sans transférer l'actif lui-même.
Memoire Online - La gestion du risque: cas des dérivés de ~ B. Évaluation du risque de crédit. Les modèles d'évaluation du risque ont pour but de déterminer le montant des pertes futurs et d'estimer, pour un portefeuille de crédit donné la perte maximale possible à un horizon temporel défini avec une certaine probabilité. 2 Les principales agences de notations sont: Fitch, Moody's et Standard & Poor's. 3 Source: Bloomberg. Trois raisons .
Dérivé de crédit — Wikipédia ~ Un dérivé de crédit est un produit financier à terme visant à transférer le risque de crédit d'un actif d'une contrepartie "acheteuse de protection" vers une contrepartie "vendeuse de protection" en échange d'une rétribution financière. La protection pourra être exercée lors de l'occurrence d'un événement de crédit sur l'actif sous-jacent du dérivé de crédit.
Option exotique — Wikipédia ~ Une option exotique est un produit dérivé qui présente des caractéristiques plus complexes que les produits classiques, nommés options vanille.Elle s'échange en général sur le marché de gré à gré ou est intégrée à un bouquet de valeurs mobilières, comme la SICAV
Produits dérivés: définition, usage, contrats (forward ~ Produits « vanille » et produits complexes. Le terme « vanille » vient de l'anglais « plain vanilla », improprement traduit en « vanille ». il désigne les instruments dérivés basiques, négociés sur des marchés organisés ou OTC, mais dont les caractéristiques n'incluent aucune variante par rapport à la définition du produit.
Finance de marché. Instruments de base, produits dérivés ~ Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, indices, crédits bancaires) ; la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options, hybrides et dérivés de crédit) ; la théorie et la gestion des portefeuilles ; l'appréciation et la couverture des risques de marché et de crédit, tant des positions individuelles que .
Produits dérivés : définition et catégories - Ooreka ~ Les produits dérivés permettent de gérer les risques économiques et financiers liés à l’évolution défavorable du prix des sous-jacents. En fixant dès le départ le prix de certains actifs qui seront acquis ou vendus à une date ultérieure, ils apportent au détenteur une couverture contre le risque ( hedging ).
Finance de marché : Instruments de base, produits dérivés ~ [Livre en Français] Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, indices, crédits bancaires) ; la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options, hybrides et dérivés de crédit) ; la théorie et la gestion des .
Fabien LEGER (Crédit Agricole Cib à Montrouge) - Viadeo ~ Paris 2011 - 2011 Vérification du calcul de fees liés aux produits dérivés de crédit au sein de la Salle des marchés « Bad Bank » GAPC: • Création de filtres et extraction de deals depuis SUMMIT et CALYPSO • Rapprochement des stocks de produits dérivés complexes de crédit et de taux, analyse et résolution des risques opérationnels
Analyse financière au format Excel / Modèle Excel ~ Les modèles d'analyse financière au format excel vous permettent de connaitre la situation financière d'une entreprise. Au moment de gérer une entreprise, elle ne sert pas seulement à faire des calculs Excel, elle sert également à prendre les informations des feuilles de calculs et les analyser.De cette manière, vous pourrez savoir comment l'entreprise va et quelles sont les décisions .
Livre PDF Rando-Guide historique - Marchez dans l'histoire ~ La littérature latine Le chat qui m'aimait Les héritiers d'Enkidiev Tome 9 Robinson Crusoé - La véritable histoire de mon père La vigne de Jean - Tome 2 Alter ego 1 - Méthode de français Zombillénium Tome 3 Le roman - Initiation aux méthodes et aux techniques modernes d'analyse littéraire Dérivés de crédit vanille et exotiques - Produits, modèles et gestion des risques Pawana .
Complet PDF Chroniques du ciel et de la vie - PDF FEST ~ Chroniques Livre et Essai, Webzine metal extreme La Horde Noire. Issus des chroniques hebdomadaires de Hubert Reeves sur France Culture, et faisant suite aux Chroniques du ciel et de la vie, ces textes brefs Une remarquable mise à jour des plus récentes découvertes de l'astrophysique et de la cosmologie.
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Jérôme Brun : livres, bibliographie de l'auteur ~ Bibliographie de l'auteur Jérôme Brun
Les produits dérivés ~ Ces produits constituent une famille d’innovations majeures d’instruments de gestion des risques financiers. La demande des investisseurs et, surtout, la créativité des établissements financiers ont entraîné la multiplication du nombre et du type de produits dérivés et d’instruments à effet de levier. Les raisons les plus souvent avancées de cette prolifération des innovations .
Le futur du droit administratif PDF Gratuit - PDF FEST ~ Ce livre est issu du colloque qui, les 21 et 22 juin 2018, a accompagné la clôture de la Chaire "Mutations de l'Action Publique et du Droit Public", de Sciences Po Paris. Il a été décidé de consacrer au "Futur du Droit Administratif" le point final de cette expérience de douze ans, au cours de laquelle la Chaire s'est efforcée d'ouvrir la doctrine administrative française aux apports .